Kaggle Optiver 量化比赛 实战讲解
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Kaggle Optiver 量化比赛 实战讲解
Kaggle Optiver 量化比赛 实战讲解
赛题介绍
链接 | https://www.kaggle.com/competitions/optiver-trading-at-the-close | |
任务描述 | 🥖 In this competition, you are challenged to develop a model capable of predicting the closing price movements for hundreds of Nasdaq listed stocks using data from the order book and the closing auction of the stock. | |
评价指标 | • Yi是数据点i的预测值。 • Xi是数据点i的观测值。 | |
数据特征 | • stock_id 股票代码 • date_id 日期 • seconds_in_bucket 收盘集合竞价开始后过了多少秒，从0开始 • imbalance_size 以当前的reference price成交的话，不能成交的规模 • imbalance_buy_sell_flag 不平衡指标 ◦ buy-side imbalance; 1 ◦ sell-side imbalance; -1 ◦ no imbalance; 0 • reference_price “参考价”，在达到该价格时，可配对股票总数被最大化，股票买卖不平衡被最小化。也可以认为是买一和卖一价之间最接近的价格 • matched_size 当前reference price下可成交的数量 • far_price 集合竞价中，能使得成交量最大的意向报价价格 • near_price 集合竞价和连续交易中，成交量最大的价格 • [bid/ask]_price 买一/卖一 价 • [bid/ask]_size 买一/卖一 规模 • wap ◦ weighted average price 加权均价 ◦ • target ◦ 股票未来60秒的wap走势 - 合成指数未来60秒wap走势 ◦ 单位为基点（0.01%）BP ◦ | |
补充背景知识 | | |
cross | • cross：经纪人以同一价格收到同一股票的买入和卖出订单，随后在两个不同的客户之间以该价格同时进行交易 • Opening Cross：【类似A股开盘集合竞价，确定开盘价】纳斯达克在开盘前两分钟收集并公布所有买卖的意向报价，这被成为opening cross，交易者可以以开盘价购买或者在imbalance时买入。可以保证流动性。 • closing cross：【类似A股收盘集合竞价，确定收盘价】纳斯达克的closing cross将某只股票的买入价和卖出价相匹配，从而形成当天的最终价格。纳斯达克在下午3点50分到下午4点之间收集closing cross的数据。交叉指令在下午4点到下午4点后5秒之间执行。 因为收盘价是很多指数基金和策略重要的基准，所以引入收盘竞价保证价格不被操纵。 | |
IO | Imbalance Only Orders 美国股票交易的正常时间为美国东部时间每个工作日的上午9:30至下午4:00(只要不是假日或前总统的葬礼)。然而，一些交易发生在开盘前和收盘后。 在非工作时段发生的波动会被计入第二天的开盘价。因此，周一下午4点收盘时的股票价格可能与周二上午9点30分开盘时的价格不同。这种变动有时使计算开盘和收盘时的价格变得复杂。 交易者通常喜欢在这些时点下单，要么在开盘前(pre-market trading)下单，要么收盘前下单。短时间内大量交易，有可能导致开盘价和收盘价失衡。 “不平衡”意味着账簿的一边比另一边有更多的订单。要么是买入订单多于卖出订单，要么是卖出订单多于买入订单。 NASDAQ 的 Imbalance Only Orders 被用在这些关键时点。它们是限价单，只有在出现不平衡时才会激活(因此得名，“仅限不平衡”)。其目标是创造流动性，使开盘和收盘时的价格走势更加平稳。 | |
收盘 cross | ClosingCrossfaq.pdf | |
开盘 cross | openclose_faqs.pdf | |
纳斯达克金融术语百科全书 | opedia booket28.pdf | |